Forex Hurst Exponent

Hurst Exponente William Hurst era um hidrologista trabalhando no que parece ser um problema direto: quão alto deveria ser um maldito no rio Nilo ser para conter todas as inundações possíveis Hurst encontrou um problema único onde a matemática para responder à pergunta ainda não existia. O trabalho de Hurst8217s encontrou aplicações largas em muitas áreas não relacionadas de sciene. Engenheiros de software usá-lo para medir o quão propensa é uma rede de congestionamento. Os geólogos que modelam depósitos de campos petrolíferos observam a tendência de os campos de petróleo e gás se agruparem. Engenheiros financeiros usá-lo para analisar como a tendência de uma dada série de tempo para formar tendências. O próprio expoente é muito mais simples do que todas as matemáticas usadas para encontrá-lo. A maioria das pessoas está acostumada a trabalhar com dados onde o expoente de Hurst é 0,5. Minha analogia favorita, a de lançar uma moeda, cai na categoria 0.5 Hurst. Qualquer processo que é Gaussiano ou segue uma curva de sino normal também tem um expoente de Hurst de 0,5. O intervalo total disponível para o expoente de Hurst é de 0 a 1. Um valor próximo a zero deve se parecer com uma linha plana. Sempre que os desvios da média ocorrem, eles são extremamente propensos a voltar para a média. Um expoente de Hurst perto de 1 indica uma propensão forte à tendência. O valor do expoente Hurst aumenta à medida que aumenta o período de tempo do gráfico. Digo isto com base na minha experiência de revisão do expoente Hurst e sua relação com vários pares de forex, especialmente o EUR / USD. Tick ​​e dados de um minuto mostram valores de Hurst consistentemente próximos de 0,5. Movendo-se para o gráfico diário empurra a agulha mais para algo como 0,55-0,6. A mudança para gráficos semanais tende a criar valores próximos de 0,7. Tenha em mente que este não é o resultado de qualquer estudo formal. It8217s com base na minha experiência geral. Estime o Expresso de Hurst O grande insight que levou Hurst para o conceito de expoente stesm de sua idéia de análise de intervalo rescaled. A idéia é analisar como a segmentação de um determinado conjunto de dados em coleções maiores altera o intervalo geral de valores. A análise de intervalo reescalonada é comumente referida como R sobre S. A R representa o componente de intervalo e é o mais difícil de calcular. Existem 3 etapas envolvidas para cada segmento. Para calcular R / S de P0 para P1, o primeiro passo é calcular a média de Vaule de P0 para P1. Passo dois calcula a série de desviar da média. A série de desvios em P0, por exemplo, é igual a P0 menos a média da série. Isso é repetido em todos os pontos do conjunto para criar a série de desvios. O Passo 3 é a série de desvios acumulados. Esta é uma maneira extravagante de dizer para passar pela série de desvios e para escolher os valores menores e maiores. A diferença entre os valores menores e maiores na série de desvios é R. Encontrar S é muito mais fácil. Representa o desvio padrão do segmento. A fórmula para isso pode ser encontrada na Wikipedia e em milhares de outras páginas na Internet. Conclusão O expoente de Hurst pode ser uma ótima ferramenta para categorizar o comportamento geral de instrumentos específicos. Ele também pode ser usado para ter uma idéia de como a mudança do período de gráficos de uma estratégia pode explicar quaisquer degradações ou melhorias na estratégia retorna. Eu não encontrei nenhuma aplicabilidade para prever mercados financeiros usando o expoente de Hurst. Ele não indica se o preço vai subir ou descer. Eu não encontrei isso apenas porque o Hurst lê 0.4 que tem que retornar a 0.5 qualquer momento em um futuro próximo. E, se isso acontecer, isso ainda não ajuda na direção. Tudo o que diz é que talvez os mercados serão menos significa reverter do que eles foram. Cálculos para o expoente Hurst Alguém tem a média do número total de barras disponíveis para encontrar o desempenho geral expo exponentes Então classifique cada par para seu maior expoente mais próximo 1 Eu acho que se alguns pudessem obter a matemática correta ea média total faria uma grande contribuição para os indicadores disponíveis em FF. Juntado Maio de 2014 Status: Membro 27 Mensagens Foi considerando este eu mesmo depois de ler Ernest Chan - Algorithmic Trading. Há uma biblioteca MATLAB referenciada no livro para encontrar o expoente de Hurst quotgeneralised de uma variável estocástica. O código-fonte pode ser encontrado aqui uk. mathworks / matlabcentra. Ent / genhurst. m Im um codificador, mas atualmente tenho zero experiência de código MATLAB. Eu duvido que seria muito difícil converter em MT4. O uso principal deste eu pensaria seria usar em um algoritmo para determinar se favorecer a reversão média ou as estratégias do momentum. O resultado seria naturalmente atrasado, e altamente subjetivo ao período de retrocesso usado. Haveria pouco ponto executando a otimização de parâmetro em um conjunto de dados específico para o melhor período de lookback, já que isso iria introduzir viés de snooping de dados. Algum valor fixo teria de ser determinado, e então a estratégia otimizada de maneira diferente. Falei para mim mesmo aqui, eu sei, mas estou interessado nessa idéia - vai incendiar o Matlab no fim de semana, colocar um depurador nele, e caminhar através do genhurst para que eu possa replicar o código precisamente no MT4, E vir acima com um indi para mostrar o expoente de Hurst sobre o tempo, e então inspecioná-lo visualmente com vários períodos do lookback para ver se for qualquer tipo do indicador útil de uma série do preço que é estacionária ou tendendo em um ponto dado no tempo. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 comerciantes vendo agora Forex Factoryreg é uma marca registrada. Hurst Exponent Indicador Melhor sistema de negociação para o mercado de negociação Em um artigo anterior, eu escrevi sobre o sistema de negociação profissional para ganhar com o mercado de forex. Outro software de negociação forex agradável e confiável é que o robô de negociação conhecido como FAP Turbo que está em alta demanda no mercado e continuamente fornecendo resultado satisfatório para os usuários e, portanto, valor um olhar para dentro. O que torna um software de negociação forex bom e envolvente Bem, sem dúvida, o desempenho. Os resultados de desempenho de Fap Turbo mostram que durante os últimos anos, o software conseguiu ganhar em cerca de 90 a 95 casos. Considerando a volatilidade do mercado cambial, algo em cima de 70p. c ganhando taxa deve ser considerada como pendentes. 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